Данный метод начал свое существование на фондовых площадках в первой половине прошлого века. Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф. В последствии Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня.
Метод Ричарда Вайкоффа
Это приводит к тому, что на графике можно отследить классические сигналы VSA. Торговцам в этот момент нужно определить, какое решение принимают крупные игроки, а потом действовать аналогично. Объемы на форекс, VSA и классическая модель технического анализа помогут вам с этим разобраться. Анализ объема и спреда – это не просто пара готовых паттернов, а общий подход к анализу графиков. VSA дает понимание происходящего в целом, почему и как происходит разворот, как ведут себя крупные игроки.
- Именно они заставляют цену не стоять на месте.
- Торговля по объемам – это не совсем торговая система, чтоб вы понимали, этот вид анализа, который применяется для поиска места к которому можно привязать свою точку входа.
- На графике выше в красной зоне находятся запертые трейдеры (флет).
- На основе полученной информации им был создан метод, который трейдеры используют сегодня, он называется метод Вайкоффа.
Преимущества метода VSA
Так называют ситуацию, в которой движение останавливается на свече с заметной тенью, ей соответствует крупный объем. Сигнал для покупок возникает после отскока от пробитого уровня. Закрепление может хорошо просматриваться на младших временных интервалах. Если JOC формируется, например, на Н4, то на М5-М15 при закреплении за уровнем могут формироваться разворотные паттерны. Это может быть локальный диапазон и слом соответствующей границы либо другая разворотная модель. Сделки можно открывать при обновлении экстремума отбойной свечи.
Примеры и особенности, которые нужно знать трейдеру. Позже эту тему доработал Том Вильямс – трейдер фондовой биржи, сотрудник одного из торговых синдикатов. Он ввел новые понятия – «ценовой спред» и «цена закрытия», обозначил их взаимосвязь с объемами торговли. Ряд выявленных им закономерностей лег в основу его методики «VSA». Известность она получила в 1939 г., после выхода в свет книги «Хозяева рынка». В большинстве случаев широкие спрэды устраиваются для того, чтобы не пустить основную массу игроков на рынок.
фактора, которые приводят к провалу на финансовых рынках
Если же совокупный объём сделок настолько велик, что провоцирует снижение цены активов, продажи приостанавливают. Трейдеры получают ещё один шанс выгодно продать ценные бумаги на следующей волне вверх. Медвежье движение начинается, как только профессионалы избавляются от большей части своих метод vsa активов, поскольку рынок оказывается без их мощной поддержки. Объёмы, как и биржевые тренды также подразделяются на бычьи и медвежьи. Бычий объём – объём, который увеличивается при движении цены вверх и сокращается при движении вниз. Соответственно, медвежьим объёмом называют объём, который увеличивается при движении цены вниз и сокращается при бычьем ценовом тренде.
Преимущества торговли по методу VSA
Сегодняшняя тема – это VSA (VOLUME SPREAD ANALYSIS). Вы узнаете, что такое объем, зачем его применять, а также разновидности классических сигналов VSA-анализа. Если вы знакомы с техническими уровнями, то как можно применять эту методику в совокупности с ними на примерах. Метод VSA помогает трейдеру принимать обоснованные решения и избегать эмоциональных ошибок.
Если спрос на актив высокий, это значит, что на рынок вышли крупные игроки, которые совершают сделки большими лотами. Год рождения Вильямса — 1929, на бирже он начинал с дейтрейдинга. В работе он опирался на метод Вайкоффа, но добавил свечи. В начале XX века спред (под которым в этом методе нужно понимать разницу, образующуюся между max и min бара) и объемы находились во взаимосвязи. Когда появились компьютеры, Том решил внедрить автоматизацию. Это привело к созданию платформы TradeGuider, которая была создана специально для работы с объемами.
Данный способ VSA анализа учит концентрироваться на спреде/объеме отдельно взятых свечей или групп свечей. Самые внимательные и талантливые трейдеры 2010-х годов замечали, что с рынками иногда происходит что-то не то. Ему удалось заметить странные закономерности в книге ордеров, которые как раз относились к HFT трейдерам. HFT трейдеры действительно могли манипулировать ценами, но на незначительном уровне. Бóльшая часть валютных пар — инструменты с высокой ликвидностью.